Aula Virtual Ferran Font. Concurso de Trading

Creo que sí es posible ganar dinero invirtiendo y especulando en la bolsa, pero ya puedes imaginarte que no va a ser fácil. Para demostrarlo vamos a analizar la operativa de mis alumnos en un concurso.

Una gran verdad es que el mercado de la bolsa de valores ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, aquellos sistemas de trading que antaño funcionaban han dejado de hacerlo, y por lo tanto el trader deberá evolucionar conforme lo hace el mercado, adaptando o incluso cambiando completamente su sistema de trading con el paso de los años.

Es por ello que este pasado mes de enero del 2020 hemos inaugurado una nueva aula virtual del curso de Ferran Font | Order Book trading, en la que no tan solo hemos actualizado los contenidos que ya estaban desfasados, sino que también hemos creado una nueva aula virtual en la que nuestra comunidad dispone de una nueva Sala de Trading con un canal de Telegram.

El antiguo curso de Ferran Font | Order Book lo han descargado gratis algunos amigos a quien se lo he regalado gratuitamente como testimonio de la evolución del mercado.

Con motivo del nuevo curso he organizado un pequeño concurso entre todos mis antiguos alumnos con el objetivo de poder comprobar no tan sólo su nivel de aprendizaje, sino también sacar conclusiones de su operativa y lo más importante: pasarlo bien compartiendo conocimientos y estrategias con los otros alumnos a la vez que aprender trading. Yo he participado también en este concurso como un trader más.

Método Trading para Ganar el concurso:

A menudo mi relación con los alumnos va más allá del trato profesor-estudiante, y con muchos de ellos mantengo una relación de amistad personal que perdura ya más de una década. Es por ello que a menudo puedo aprender trading con lo que los antiguos alumnos me enseñan. Debo confesar que incluso me pasan alguna operación que sigo ciegamente y con toda confianza.

Este concurso interno no ha sido la excepción y he estudiado que tienen en común todos aquellos traders que han quedado en las primeras posiciones, no importa si estabas en la primera o en la quinta posición, al fin y al cabo, se trataba de aprender a invertir y divertirse. Pero ciertamente he podido observar en todos ellos unos rasgos comunes que están presentes en todos ellos. De estas características del “trader ganador” me gustaría destacar algunas:

  1. Son implacables con los Stops. La aceptación humilde de la pérdida es lo que les honra como los mejores traders. Ya sabemos que la aversión al riesgo que tenemos todos los traders es precisamente lo que nos impide ganar.
  2. La fijación de objetivos realistas y sensatos, sería un engaño si te dijera que es posible ganar 3000 € al mes con tan solo una cuenta de apenas 400 €, y si fuera posible estoy convencido de que estaríamos asumiendo un riesgo tan extremo que el sistema no sería consistente a lo largo del tiempo. Si yo voy conduciendo cada día al trabajo a 200 Km/h, es sólo cuestión de tiempo que me quiten los puntos del carnet, y lo peor, que algún dia tenga un disgusto.
  3. “La tendencia es tu amiga” (the trend is your friend), no quiero hacerme pesado con algo tan sabido por todos, pero he observado como aquellos concursantes que han operado a favor de la tendencia han obtenido unos rendimientos mucho mejores que aquellos que han peleado el precio a contra tendencia.
  4. “El momentum trading”: Aquellos operadores y estudiantes que han sabido detectar entrar en momentos en los que la tendencia se aceleraba, fortalecía y tomaba fuerza han logrado obtener muy buenos resultados. Creo que el “momentum” es la chispa de la vida del trader, parece sensato buscar una rotación de nuestro capital. De nada me sirve comprar acciones del Banco de Santander para mantenerlas en la cartera durante un periodo de lateralidad infinito, y que sean los hijos de mis hijos los que obtengan el rendimiento. Podría parecer peligroso subirse a un tren en marcha, pero ciertamente he visto que les ha funcionado muy bien.
  5. “Leverage is the killer”, el exceso de apalancamiento es el asesino en esta novela del trading. Como dice Juan Colón de la firma de Broker Darwinex: “a veces observo sistemas excelentes que el trader acaba abandonando por calcular más el tamaño del lote, pensando este que el sistema no funcionaba,
  6. La especialización en pocos futuros financieros, es decir, “quien mucho abarca poco aprieta”, y por ello aquellos estudiantes que se han concentrado en apenas un par de productos, de los cuales conocían absolutamente todo sobre ellos, han rendido a niveles superiores que aquellos concursantes que se han dispersado en multitud de productos.
  7. La extrema simplicidad y sencillez del concepto que han explotado. Sin entrar en los detalles del sistema de trading de cada uno, y si bien todos los alumnos del curso tenemos un estilo común de operar en los mercados, como si de una especie de comunidad o “secta” que generase un estilo común de operar, puedo dar fe de que los ganadores han especulado con conceptos muy simples, incluso una tontería, pero ciertamente les ha funcionado.
  8. El espacio temporal elegido por cada trader también ha generado grandes diferencias, sea por la causa que sea, aquello alumnos que han elegido el scalping como sistema de trading no lo han hecho tan bien como aquellos que han buscado recorridos más amplios.

Conclusiones de cómo operar correctamente en los mercados financieros

No creo equivocarme si afirmo que los ganadores del concurso han sabido mantener un buen equilibrio entre el rendimiento y el riesgo que han asumido, ciertamente han asumido riesgo para poder ganar el concurso.

En otras palabras, los ganadores han realizado una buena GESTIÓN, pero no sólo una gestión de sus posiciones en el mercado, sino una buena gestión emocional de la aversión natural al riesgo que todos tenemos, y para ello han usado eficientemente los conceptos que hemos mencionado anteriormente: La sencillez de su enfoque, un bajo apalancamiento, no pelear la tendencia, buscar movimientos amplios del precio, etc…

Reglas internas del concurso

En realidad, no había reglas: Durante los dos meses que ha durado el concurso, los alumnos podían libremente optar por cualquier enfoque de trading en cualquier producto, apalancarse en cada operación en lo que estimasen oportuno, y cerrar la operación intradía o bien dejarla correr en un swing de varios días.

La única condición es que debían previamente a su entrada publicar en su diario de trading sus intenciones y su plan de trading.  En la nueva aula virtual hemos destinado un módulo a compartir abiertamente y de forma transparente toda la información con respecto a las entradas y salidas, de tal forma que cualquier trader podía ver las operaciones que otro trader estaba tomando con la suficiente antelación para decir si quería seguirle o bien hacer el contario.

Asimismo, cuando un alumno cerraba la operación, compartía abiertamente con el resto de compañeros la misma, y documentaba con gráficos y escritos los motivos de su cierre, ya fuera este en ganancias o en pérdidas.

Yo que querido también participar en el concurso, lógicamente en un segundo plano y manteniéndome al margen, pero no tan sólo estoy satisfecho con mi operativa, sino que también lo he pasado muy bien pudiendo enseñar y compartir con mis alumnos mi operativa diaria.

Resultados de: Aula de Ferran Font – Concurso de Trading

Para participar en el concurso abrí el día 1 de enero del 2020 una cuenta en el broker Darwinex, ya que los resultados obtenidos están auditados por esta firma de brokers quien da fe de su veracidad al no poder manipularlos, ya sean estos en ganancia o en pérdida.

Para esta ocasión decidí operar trading de futuros en el DAX, pues este es un producto que, si bien es bastante técnico, ciertamente es bastante volátil y nada fácil de gestionar, por este motivo elegí un apalancamiento relativamente moderado del 1:200, si bien al estar clasificado como operador profesional podría correr incluso riesgos mayores.

La duración media de la operación elegida era entre 2 y 3 días, es decir, no una operativa de scalping intradiario extrema, pero tampoco un swing largo, la cual cosa me ofrecía cierta rotación al capital.

El capital inicial de la cuenta fue de 3.000 €

Al cierre de concurso las ganancias obtenidas con este capital al cabo de dos meses de operativa fueron de 1.673 € con una rentabilidad acumulada del 55 %. En total logré ordeñar un total de 3.101 puntos netos al mercado.

Hay que admitir que por un lado dos meses no son representativos de la consistencia del sistema en el muy largo plazo, pero tanto las sensaciones que he tendido, como la trayectoria del sistema han sido en todo momento positivas.

Por otro lado, la rentabilidad del 35% en dos meses tampoco es extraordinaria, pero debo decir en mi defensa que el máximo drawdown tampoco nunca superó el 7% de la cuenta.

Auditoría cuenta Ferran Font

Analizando los datos anteriores es evidente que la estrategia es rentable y que vale la pena ser explotada, según el Profit Factor por cada € invertido en la misma se obtendrán 2€, sin embargo pueden sacarse varias conclusiones observando al detalle esta operativa y a la calidad de la misma:

  • Si bien el sistema de trading tiene una historia relativamente corta (2 meses), y para confirmar su validez pienso que debería seguirse testeando durante al menos un año largo para enfrentarse a todo tipo de situaciones (mecado alcista, bajista, lateral, etc…), el sistema ofrece gran cantidad de entradas (235 en este periodo), y por lo tanto las conclusiones que obtengamos tienen validez estadística representativa.
  • Lo que más me llama la atención al analizar mi propio sistema es que en este caso mi ratio de aciertos no va mucho más allá del 50%, es decir, el sistema falla tanto como acierta y por lo tanto podríamos incluso pensar que se entra al mercado tirando una moneda al aire.
  • No obstante, si vamos un poquito más allá, se observa que el sistema consigue la rentabilidad mediante dejar correr las ganancias: Cuando se gana se obtiene por cada lote un poco más de 30€, y cuando se pierde, se nos castigo con poco más que 10€.
  • Os puedo confesar la causa de todo ello, que no es más que para dar ejemplo, he usado una gran disciplina para aplicar «Stop Lost» muy estrictos, como suelo decir: «me salió esta mañana una pequeña verrugita en la punta del dedo, pero acudí rápidamente al Doctor para que amputara el brazo entero sin titubeos». A continuación te muestro la gráfica del Drawdown del sistema:
Cuenta Ferran Font Auditada por Darwinex
Cuenta Ferran Font Auditada por Darwinex

A continuación se detalla el Drawdown de la operativa, el cual alanzó su máximo del 7,5% el día 17 de Enero:

Operativa de la cuenta auditada de ferran font de Order Book trading
Drawdown diario máximo del 7,5%

Tracking record auditado por Darwinex de la cuenta de Ferran Font

En el siguiente gráfico se presenta la auditoría de los resultados realizada por Darwinex, quien en vez del 55,8 % de rendimiento nos certifica un 56,6 %, supongo que el punto de diferencia se deber a un criterio de cálculo distinto en las operaciones:

Certificación Darwinex +56,62% rentabilidad

Puedes descargar el informe completo de entradas y salidas con la hora exacta y el precio en el siguiente enlace: